Felicia Cohn Montealegre sinh vào ngày 3 tháng 3 năm 1922 tại San José, Costa Rica, là con của Clemencia Montealegre Carazo và Roy Elwood Cohn. Felicia đã hoàn thành việc học ở Chile. Bà lớn lên như một tín đồ Công giáo. Tuy nhiên, theo như các nguồn, bà của bà là một người Do Thái. Felicia định cư tại New York. Bà là học trò về dương cầm của Claudio Arrau, người được coi là một trong những nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất của thế kỷ 20.